异常交易行为监控汇总表（2022.03.15）.xlsx

异常交易行为监控汇总表 异常交易认定及处理 自成交 上海期货交易所 郑州商品交易所 单日在某一合约≥5次 单日在某一合约≥5次 1.单日在某一合约≥500笔（实控组 20220315 没有合并计算） 频繁报撤单 监管 标准 大额报撤单 单日在某一合约≥500次 2.客户当日在涨停板价位买单撤单 量或者在跌停板价位卖单撤单量超 过100笔（同时若撤单手数累计 ≥10000手属情节严重，将被限制开 仓所有品种） 单日在某一合约大额撤单≥50次且 单日在某一合约撤单笔数≥50笔且 单笔撤单的撤单量≥300手（实控 每笔撤单量≥800手（实控组没有合 （实控组没有合并计算） 组没有合并计算） 并计算） 单日单合约双向开仓数不得超过规 单日单合约双向开仓数不得超过规 日内过度交易 定数量（交易所系统已经实现前端 定数量 控制） 1.实际控制关系账户内的客户之间 1.程序化交易扰乱交易秩序行为； 多次进行相互为对手方的交易； 其他 2..采取程序化交易方式下达交易 2.实际控制关系账户内的客户之间 指令，可能影响交易所系统安全或 相互成交 者正常交易秩序的行为 规则解释： 1、套保所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为和做市交易产生的频繁报撤单行为不作为异常交易行为。 2、交易所对期货、期权合约上的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为分别统计和处理。 3、郑州异常交易监管：（1）实际控制组内的频繁/大额报撤单不合并计算，达到处理标准的只处理单一客户；（2）单一客户和实际控制 律处分标准的，对该客户或实控组采取纪律处分措施后累计次数清零，重新开始计算；（4）实际控制组的内客户自成交的，按客户算；（ 100笔且当日客户在该合约涨跌停板价位撤单量累计达到10000手的，视为情节严重的行为，不受次数限制，郑商所于当日闭市后对该客户 。期权交易中的自成交、频繁报撤单、大额报撤单次数以期权合约为标的进行统计。 4.上海能源：非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者参与交易，出现异常交易行为第三次达到处理标准的，上期能源对该非期货公司会 5、大商所异常交易监管：（1）合并计算实际控制关系账户异常交易，规定实控账户内发生的频繁报撤单和大额报撤单合并计算。（2）实 客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在两个以上期货公司的，交易所根据异常交易行为的类别，分别选择自成交、频繁报撤单 6、集合竞价阶段的自成交：中金所和郑商所豁免，上期所和大商所每个合约算一笔 。 异常交易行为监控汇总表 20220315 大连商品交易所 中国金融期货交易所 单日在某一合约≥5次 单日在某一合约≥5次 单日在某一合约≥500次 （实控组合并计算） 1.单日在股指期货某一合约≥400次 2.单日在国债或股指期权某一合约≥500次 （实控组合并计算） 单日在某一合约≥50次，且单笔撤单的撤单 1、股指期货单笔撤单量≥16手/次、国债单笔撤单 量超过合约最大下单手数的80%（ 量≥40手/次；且撤单次数≥100次；2、股指期权单 c1600/jd240/j400/期权80） 日在某一合约撤单次数≥100次，且单笔撤单量超过 （实控组合并计算） 限价指令每次最大下单数量80%（实控组合并计算） 1、非套保股指期货合约单日单个合约开仓交易量超 单日单合约双向开仓数不得超过规定数量（ 500手；2、IO实施交易限额制度：品种超200手/单 交易所系统已经实现前端控制） 个月份期权合约超100手/深度虚值合约超20手 1.实际控制关系账户组内发生的互为对手方 1.实际控制关系账户内的客户之间的交易；2.实际 交易的行为；2..程序化交易扰乱交易秩序 控制关系账户持仓超限；3.通过计算机程序下单可 行为，即采取程序化交易方式下达交易指令 能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为； ，影响或者可能影响交易所系统安全或者扰 4.在IO某合约上每秒申报笔数(买+卖+撤单)达到10 乱正常交易秩序的行为 笔以上(含10笔） 生的频繁报撤单行为不作为异常交易行为。 计和处理。 到处理标准的只处理单一客户；（2）单一客户和实际控制组自成交、频繁报撤单导致的异常交易按单个合约计算；（3）异常交易次数累计达到3次纪 计算；（4）实际控制组的内客户自成交的，按客户算；（5）两个实际控制组之间的自成交，按实际控制组算；（6）客户在停板价位频繁报撤单超过 重的行为，不受次数限制，郑商所于当日闭市后对该客户全部品种限制开仓交易不低于一个月。（7）期货、期权合约上的异常交易行为次数分别计算 计。 行为第三次达到处理标准的，上期能源对该非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者采取暂停开仓交易不少于3个月的自律管理措施。 账户内发生的频繁报撤单和大额报撤单合并计算。（2）实控账户组套保持仓合并计算。（3）期货、期权合约上的异常交易行为次数分别计算。（4） 根据异常交易行为的类别，分别选择自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的期货公司进行提示。 一笔 。 上海国际能源中心 单日在某一合约≥5次 单日在某一合约≥500次（实控组没 有合并计算） 单日在某一合约大额撤单≥50次且单 笔撤单的撤单量≥300手（实控组没 有合并计算） 单日单合约双向开仓数不得超过规定 数量 1.实际控制关系账户内的客户之间多 次进行相互为对手方的交易；2.采取 程序化交易方式下达交易指令，可能 影响上期能源系统安全或者正常交易 秩序的行为 单个合约计算；（3）异常交易次数累计达到3次纪 际控制组算；（6）客户在停板价位频繁报撤单超过 7）期货、期权合约上的异常交易行为次数分别计算 仓交易不少于3个月的自律管理措施。 、期权合约上的异常交易行为次数分别计算。（4） 司进行提示。