杭州银行股份有限公司2022年上半年末资本构成信息披露.pdf
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杭州银行股份有限公司 2022 年上半年末资本构成信息披露 以下信息根据《中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》附件 2《关 于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露。 附表一：集团资本构成 单位：百万元 (人民币) 序号 项目 核心一级资本： 1 实收资本 2 留存收益 2a 盈余公积 2b 一般风险准备 2c 未分配利润 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 3b 其他 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公 4 司，股份制公司的银行填 0 即可） 5 少数股东资本可计入部分 6 监管调整前的核心一级资本 核心一级资本：监管调整 7 审慎估值调整 8 商誉（扣除递延税负债） 9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 12 贷款损失准备缺口 13 资产证券化销售利得 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实 14 现损益 15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） 16 直接或间接持有本银行的普通股 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核 17 心一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 18 中应扣除金额 -1- 数额 5,930.28 52,570.53 6,182.48 17,071.51 29,316.54 18,802.38 15,207.28 3,595.10 77,303.19 218.13 - 序号 项目 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 19 中应扣除金额 20 抵押贷款服务权 21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 22 和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部 分超过核心一级资本 15%的应扣除金额 23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中 25 扣除的金额 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 26b 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 29 核心一级资本 其他一级资本： 30 其他一级资本工具及其溢价 31 其中：权益部分 32 其中：负债部分 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 34 少数股东资本可计入部分 35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 其他一级资本：监管调整 37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其 38 他一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 39 应扣除部分 40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 41b 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 二级资本： -2- 数额 不适用 不适用 218.13 77,085.06 16,974.34 16,974.34 16,974.34 16,974.34 94,059.40 序号 项目 46 二级资本工具及其溢价 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 48 少数股东资本可计入部分 49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 51 监管调整前的二级资本 二级资本：监管调整 52 直接或间接持有的本银行的二级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二 53 级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣 54 除部分 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 59 总资本（一级资本+二级资本） 60 总风险加权资产 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 62 一级资本充足率 63 资本充足率 64 机构特定的资本要求 65 其中：储备资本要求 66 其中：逆周期资本要求 67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 70 一级资本充足率 71 资本充足率 门槛扣除项中未扣除部分 72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税 75 负债） 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 -3- 数额 17,995.05 10,763.37 28,758.42 28,758.42 122,817.82 946,514.56 8.14% 9.94% 12.98% 2.50% 2.50% 3.14% 5.0% 6.0% 8.0% 80.23 2,982.57 不适用 5,874.61 序号 76 77 78 项目 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 内部评级法下，实际计提的超额贷款损失准备金额 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数 79 额 符合退出安排的资本工具 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 -4- 数额 30,529.37 10,763.37 - - 附表二：有关科目展开说明表 公司集团层面的资产负债表和监管并表下的资产负债表没有差异，具体请参见公司 2022 年 半年度报告。 单位：百万元 (人民币) 项目 监管并表口径下的资产负债表 无形资产 其中：土地使用权 递延税所得税负债 代码 1,137.83 a 919.70 b - 其中：与商誉相关的递延税项负债 - 其中：与其他无形资产（不含土地使用权） 相关的递延税负债 实收资本 - c 5,930.28 其中：可计入核心一级资本的数额 5,930.28 其中：可计入其他一级资本的数额 - d 资本公积 15,207.28 e 盈余公积 6,182.48 f 一般风险准备 17,071.51 g 未分配利润 29,316.54 h 其他综合收益 2,146.31 i 应付债券 299,842.23 其中：可计入二级资本工具及其溢价的发 行债务 17,995.05 j 其他权益工具（可转债） 1,448.79 k 其他权益工具（优先股） 9,979.21 l 其他权益工具（永续债） 6,995.13 m -5- 附表三：附表二披露的所有项目与附表一资本构成披露表中项目的对应关系 单位：百万元 (人民币) 序号 项目 数额 代码 1 实收资本 5,930.28 d 2a 盈余公积 6,182.48 f 2b 一般风险准备 17,071.51 g 2c 未分配利润 29,316.54 h 3a 资本公积 15,207.28 e 3b 其他 3,595.10 i+k 9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣 除递延税负债） 218.13 a-b-c 30 其他一级资本工具及其溢价 16,974.34 l+m 46 二级资本工具及其溢价 17,995.05 j -6- 附表四：资本工具主要特征 序号 监管资本工具的主要特征 A 股普通股 其他一级资本工具 二级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 1 发行机构 杭州银行 杭州银行 杭州银行 杭州银行 杭州银行 杭州银行 2 标识码 600926.SH 360027.SH 1720056.IB 1920039.IB 2020002.IB 110079.SH 《商业银行资 本管理办法(试 行)》等 《商业银行资 本管理办法(试 行)》等 《商业银行资本管 理办法(试行)》等 《证券法》、《商 业银行资本管理 办法(试行)》等 3 适用法律 《证券法》、《商 《商业银行资本管 业银行资本管理办 理办法(试行)》等 法(试行)》等 监管处理 4 其中：适用《商业银行资本 核心一级资本 管理办法(试行)》过渡期规则 其他一级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本 核心一级资本 5 其中：适用《商业银行资本 管理办法(试行)》过渡期结束 核心一级资本 后规则 其他一级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本 核心一级资本 6 其中：适用法人/集团层面 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 优先股 二级资本债券 二级资本债券 无固定期限资本债 券 可转换公司债券 7 工具类型 普通股 8 可计入监管资本的数额（单位 为亿元，最近一期报告日） 211.38 99.79 80.00 99.95 69.95 14.49 9 工具面值（单位为亿元） 59.30 100 80 100 70 150 10 会计处理 股本及资本公积 其他权益工具 应付债券 应付债券 其他权益工具 其他权益工具 11 初始发行日 2016-10-14 2017-12-15 2017-8-15 2019-5-28 2020-1-15 2021-3-29 12 是否存在期限（存在期限或永 永续 续） 永续 存在期限 存在期限 永续 存在期限 -7- 序号 监管资本工具的主要特征 13 其中：原到期日 A 股普通股 无到期日 其他一级资本工具 二级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 无到期日 2027-8-17 2029-5-30 无到期日 2027-3-28 14 发行人赎回（须经监管审批） 否 是 是 是 是 是 15 其中：赎回日期（或有时间 不适用 赎回日期）及额度 第一个赎回日为发 行之日起第 5 年付 息日，全额或部分 2022/8/17,全 额 2024/5/30,全 额 第一个赎回日为发 行之日起第 5 年付 息日，全额或部分 无固定期限及额 度 不适用 第一个赎回日后的 每年的付息日。发行 人有权于下列情形 全部而非部分地赎 回本期债券：在本期 无固定期限 债券发行后，不可预 计的监管规则变化 导致本期债券不计 入其他一级资本。 16 其中：后续赎回日期（如果 不适用 有） 第一个赎回日后的 每年的付息日 不适用 分红或派息 17 18 其中:固定或浮动派息/分 红 浮动 其中：票面利率及相关指标 不适用 自缴款截止日起每 五年为一个计息周 固定 期，每个计息周期内 股息率相同。 固定 第一个计息周期 5.2% 4.60% 4.80% -8- 自缴款截止日起每 五年为一个计息周 固定 期，每个计息周期内 票面利率相同。 第一年：0.2% 第二年：0.4% 第一个计息周期 第三年：0.8% 4.1% 第四年：1.2% 第五年：1.8% 第六年：2% 序号 19 监管资本工具的主要特征 A 股普通股 其中：是否存在股息制动制 不适用 其他一级资本工具 二级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 是 否 否 是 不适用 20 其中：是否可自主取消分红 是 或派息 是 否 否 是 否 21 其中：是否有赎回激励机制 否 否 否 否 否 不适用 22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 不适用 是 否 否 否 是 不适用 不适用 可转债发行结束 之日满六个月后 的第一个交易日 不适用 不适用 全部/部分 不适用 初始转股价格为 人民币 17.06 元/ 股，当股份或股 东权益发生变化 及派送现金股利 等情况时，转股 价格按募集说明 书列示方案进行 调整。 2022 年 7 月 6 日 23 是否可转股 24 其中：若可转股，则说明转 不适用 换触发条件 25 26 其中：若可转股，则说明全 不适用 部转股还是部分转股 其中：若可转股，则说明转 不适用 换价格确定方式 其他一级资本工具 触发事件或二级资 本工具触发事件 不适用 其他一级资本工具 触发事件发生时可 全部或部分转股，二 不适用 级资本工具触发事 件发行时全部转股 初始强制转股价格 为审议本次优先股 发行的董事会决议 公告日（即 2017 年 1 月 18 日）前二十 不适用 个交易日公司 A 股 普通股票交易均价， 即 20.82 元/股。在 本次优先股发行之 后，当本行 A 股普通 -9- 不适用 序号 27 28 监管资本工具的主要特征 A 股普通股 其中：若可转股，则说明是 不适用 否为强制性转股 其中：若可转股，则说明转 不适用 换后工具类型 其他一级资本工具 股发生送红股、转增 股本、低于市价增发 新股(不包括因本行 发行的带有可转为 普通股条款的融资 工具(如优先股、可 转换公司债券等)转 股而增加的股本)、 配股等情况时，本行 将按上述情况出现 的先后顺序，依次对 强制转股价格进行 累积调整，但不因本 行派发普通股现金 股利的行为而进行 调整。 根据 2018 年 7 月 16 日调整优先股强制 转股价格公告，公司 最新的强制转股价 格为 10.62 元/股。 二级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 公告的最新调整 后转股价格为 12.64 元/股，自 2022 年 7 月 13 日 实施。 是 不适用 不适用 不适用 不适用 核心一级资本 不适用 不适用 不适用 核心一级资本 -10- 序号 29 监管资本工具的主要特征 A 股普通股 其中：若可转股，则说明转 不适用 换后工具的发行人 二级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 公司 不适用 不适用 不适用 公司 否 是 是 是 否 30 是否减记 31 其中：若减记，则说明减记 不适用 触发点 不适用 公司无法生存 公司无法生存 公司无法生存 不适用 32 其中：若减记，则说明部分 不适用 减记还是全部减记 不适用 全部减记 全部减记 部分/全部 不适用 33 其中：若减记，则说明永久 不适用 减记还是暂时减记 不适用 永久减记 永久减记 永久减记 不适用 34 其中：若暂时减记，则 不适用 说明账面价值恢复机制 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 35 受偿顺序排在 存款人和一般 受偿顺序排在存款 受偿顺序排在存款 债权人之后，股 人、一般债权人、 人、一般债权人、次 权资本、其他一 清算时清偿顺序（说明清偿顺 次级债权人、二级 级债权人之后，与具 级资本工具和 序更高级的工具类型号） 资本债和其他一级 有同等清偿顺序的 混合资本债券 资本工具持有人之 资本工具同顺位受 之前，与其他次 后 偿 级债务工具有 同等的清偿顺 序 受偿顺序排在 存款人和一般 债权人之后，股 权资本、其他一 级资本工具和 混合资本债券 之前，与其他次 级债务工具有 同等的清偿顺 序 受偿顺序在存款人、 一般债权人和处于 高于本期债券顺位 的次级债务之后，发 受偿顺序排在存 行人股东持有的所 款人之后，等同 有类别股份之前；本 于一般债权人 期债券与发行人其 他偿还顺序相同的 其他一级资本工具 同顺位受偿 36 是否含有暂时的不合格特征 37 否 其他一级资本工具 否 其中：若有，则说明该特征 不适用 否 否 否 否 否 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 -11-