5.《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》修订对照表.pdf

《中国金融期货交易所股指期权合约交易 细则》修订对照表 （下划线加粗部分为修改，双删除线部分为删除） 修订稿 原条文 说明 第四条 股指期权合约是 第四条 股指期权合约 新增 以股票指数为标的物的 是以股票指数为标的 期权合约。 物的期权合约。 沪深 300 股指 期权 沪深 300 股指期权 合约的标的指数为中证 合约的标的指数为中 指数有限公司编制和发 证指数有限公司编制 布的沪深 300 指数。 和发布的沪深 300 指 中证 1000 股指期权 数。 合约的标的指数为中证 指数有限公司编制和发 布的中证 1000 指数。 第五条 沪深 300 股指期 第五条 沪深 300 股指 新增 权合约、中证 1000 股指 期权合约的合约乘数 期权合约的合约乘数为 为每点人民币 100 元。 每点人民币 100 元。 第八条 沪深 300 股指期 第八条 沪深 300 股指 新增 1 权合约、中证 1000 股指 期权合约的最小变动 期权合约的最小变动价 价位为 0.2 指数点。 位为 0.2 指数点。 第十条 股指期权合 第十条 股指期权 新增 约的行权价格覆盖标的 合约的行权价格覆盖 指数上一交易日收盘价 标的指数上一交易日 上下浮动 10%对应的价 收盘价上下浮动 10% 格范围。 对应的价格范围。 对沪 深 300 股指 期 对沪深 300 股指期 权、中证 1000 股指期权 权当月与下 2 个月合 当月与下 2 个月合约：行 约：行权价格≤2500 点 权价格≤2500 点时，行权 时，行权价格间距为 25 价格间距为 25 点；2500 点；2500 点<行权价格 点 < 行 权 价 格 ≤5000 点 ≤5000 点时，行权价格 时，行权价格间距为 50 间距为 50 点；5000 点 点；5000 点 <行权 价格 < 行 权 价 格 ≤10000 点 ≤10000 点时，行权价格 时，行权价格间距为 间距为 100 点；行权价 100 点 ； 行 权 价 格>10000 点时, 行权价 格 >10000 点 时 , 行 权 格间距为 200 点。 价格间距为 200 点。 对沪 深 300 股指 期 对沪深 300 股指期 权、中证 1000 股指期权 权随后 3 个季月合约： 2 随后 3 个季月合约：行权 行权价格≤2500 点时， 价格≤2500 点时，行权价 行权价格间距为 50 点； 格间距为 50 点；2500 点 2500 点 < 行 权 价 格 <行权价格≤5000 点时， ≤5000 点时，行权价格 行权价格间距为 100 点； 间 距 为 100 点 ； 5000 5000 点 < 行 权 价 格 点<行权价格≤10000 点 ≤10000 点时，行权价格 时，行权价格间距为 间距为 200 点；行权价 200 点 ； 行 权 价 格>10000 点时, 行权价 格 >10000 点 时 , 行 权 格间距为 400 点。 价格间距为 400 点。 交易所可以根据市 交易所可以根据市场 场情况对行权价格间距 情况对行权价格间距 进行调整。 进行调整。 第十五条 沪深 300 第 十 五 条 沪 深 新增 股指看涨期权合约交易 300 股指看涨期权合约 代码为 IO 合约月份-C- 交易代码为 IO 合约月 行权价格，看跌期权合约 份-C-行权价格，看跌 交易代码为 IO 合约月份 期权合约交易代码为 -P-行权价格。 IO 合约月份-P-行权价 中证 1000 股指看涨 格。 期权合约交易代码为 MO 合约月份-C-行权价 3 格，看跌期权合约交易代 码为 MO 合约月份-P-行 权价格。 4