交银理财稳享固收精选6个月定开2021003理财产品(Z7000921000047)定期报告(2022年第三季度).pdf
交银理财稳享固收精选 6 个月定开 2021003 理财产品 定期报告(2022 年第三季度) 尊敬的客户: 我司交银理财稳享固收精选 6 个月定开 2021003 理财产品 (理财信息登记系统产品编码:Z7000921000047)2022 年第三季 度定期报告公告如下: 报告期为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 0.12% 0.23% 0.35% 债权类资产 29.84% 68.37% 98.21% 权益类资产 0.00% 1.44% 1.44% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 29.95% 70.05% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序号 资产名称 规模(万元) 占比 1 LCTYJK 蚂蚁消金 6M220824001 60,263.69 10.68% 2 LCTYJK 邦银金租 6M220902 40,125.79 7.11% 3 LCTYJK 湖北金租 6M220902002 40,058.89 7.10% 4 2021 年记账式附息(十六期)国债 14,091.22 2.50% 5 南方多利增强债券型证券投资基金 6,938.89 1.23% 6 逆回购 6,104.32 1.08% 7 19 平安银行二级 4,099.34 0.73% 8 1003 他行存款 4,085.21 0.72% 9 18 国开 11 3,791.54 0.67% 10 20 浦发银行二级 01 3,023.31 0.54% 182,582.19 32.35% 合计 1.3 非标准化债权类资产明细。 序 号 融资客户 项目名称 剩余融资期 限(月) 项目年 收益率 交易 结构 风险 状况 1 重庆蚂蚁消 费金融有限 LCTYJK 蚂蚁消金 6M220824001 4.57 3.45% 拆放 同业 正常 类 公司 2 邦银金融租 赁股份有限 公司 LCTYJK 邦银金租 6M220902 4.57 3.15% 拆放 同业 正常 类 3 湖北金融租 LCTYJK 湖北金租 4.57 3.30% 拆放 正常 赁股份有限 公司 6M220902002 同业 类 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。 报告期内,本产品未投资于关联方发行、承销的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 序 号 资产名称 累计发生金额 (万元) 交易类型 关联方名称 1 交银施罗德增值 3 号资产 管理计划 3,000.00 资产买入 北京汇成基金销 售有限公司 2 交银施罗德资管卓远 1 号 集合资管计划 3,905.92 资产卖出 或到期 交银施罗德资产 管理有限公司 3 交银国信·汇利 201 号集 合资金信托计划 5,000.00 资产买入 交银国际信托有 限公司 4 交银国信·汇利 201 号集 合资金信托计划 72,090.15 资产卖出 或到期 交银国际信托有 限公司 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 (万元) 1 托管费 21.20 关联方名称 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 期末产品份额为 4,677,912,299.52 份, 产品份额净值为 1.0605, 期末产品份额累计净值为 1.0605,期末产品资产净值为 4,961,327,385.60 元,期末杠杆水平为 114%。 3.2 流动性风险分析。 回顾三季度,央行在 8 月启动降息,货币政策维持宽松,利 率水平处于较低的水平,7 天回购利率最低在 1.2%附近,债券收 益率在 6 月回调之后于三季度先下后上。在经济内外承压的情况 下,需要宽松的货币政策和利率环境继续配合稳增长,实现经济 逐步复苏。可以看到,在三季度,对于 MLF 到期央行维持续作的 态度,在季末流动性上也有意进行呵护。产品规模逐步增长,通 过专户参与债券类资产投资,并储备充分的流动性,流动性压力 可控。 四、未来展望 展望后市,二十大的召开将逐步确定中国未来经济发展的主 线,复苏将是未来一段时间宏观主线,基建可能是主要拉动力量, 地产情绪有望缓和但修复节奏偏慢,以新能源为主导的出口增强 出口韧性。四季度宏观政策以存量落地为主,增量空间有限;货 币政策与财政政策组合拳有望推动经济弱复苏,但相较于 2020 年 4 月,经济复苏的斜率处于相对缓和的过程,特别是疫情防控 政策趋严的背景下,对于消费抑制非常明显,短期而言基本面和 货币政策对债市形成较强支撑,债券面临调整,但幅度和压力有 限。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持! 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 10 月 26 日