交银理财稳享固收精选6个月定开2021005理财产品（Z7000921000122）定期报告（2022年第三季度）.pdf

交银理财稳享固收精选 6 个月定开 2021005 理财产品 定期报告（2022 年第三季度） 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 6 个月定开 2021005 理财产品 (理财信息登记系统产品编码：Z7000921000122）2022 年第三季 度定期报告公告如下： 报告期为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 0.07% 0.38% 0.46% 债权类资产 9.21% 86.99% 96.20% 权益类资产 0.00% 3.35% 3.35% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 9.28% 90.72% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序 号 资产名称 规模（万元） 占比 1 人民币同业借款合同（LCTYJK 湖北金租 6M220921) 35,037.35 4.56% 2 人民币同业借款合同 （LCTYJK 邦银金租 6M220927） 20,006.79 2.60% 3 2021 年记账式附息(八期)国债 14,197.82 1.85% 4 19 平安银行二级 7,538.07 0.98% 5 逆回购 7,274.07 0.95% 6 18 国开 11 5,695.80 0.74% 7 1003 他行存款 4,775.76 0.62% 8 博时中债 0-3 年国开行 ETF 4,695.90 0.61% 9 中国建设银行股份有限公司 2022 年第 069 期同业 存单 4,590.13 0.60% 10 农行优 1 4,504.76 0.59% 合计 108,316.45 14.10% 1.3 非标准化债权类资产明细。 序 号 融资客户 项目名称 剩余融资 期限（月） 项目年 收益率 交 易 风 险 结 构 状 况 1 湖北金融 租赁股份 有限公司 人民币同业借款合同 （LCTYJK 湖北金租 6M220921) 5.30 3.30% 拆 放 同 业 正 常 类 2 邦银金融 租赁股份 有限公司 人民币同业借款合同 （LCTYJK 邦银金租 6M220927） 5.30 3.20% 拆 放 同 业 正 常 类 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。 报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 序 号 资产名称 累计发生金额 （万元） 交易类型 关联方名称 1 交银施罗德增值 3 号资产 管理计划 5,000.00 资产买入 北京汇成基金销 售有限公司 2 交银施罗德资管卓远 2 号 集合资产管理计划 15,000.00 资产买入 交银施罗德资产 管理有限公司 3 交银国信·汇利 201 号集 合资金信托计划 27,330.00 资产卖出 或到期 交银国际信托有 限公司 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 （万元） 1 托管费 22.43 关联方名称 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 期末产品份额为 6,086,812,968.45 份，产品份额净值为 1.0603， 期末产品份额累计净值为 1.0603，期末产品资产净值为 6,454,026,313.71 元，期末杠杆水平为 119%。 3.2 流动性风险分析。 回顾三季度，央行在 8 月启动降息，货币政策维持宽松，利 率水平处于较低的水平，7 天回购利率最低在 1.2%附近，债券收 益率在 6 月回调之后于三季度先下后上。在经济内外承压的情况 下，需要宽松的货币政策和利率环境继续配合稳增长，实现经济 逐步复苏。可以看到，在三季度，对于 MLF 到期央行维持续作的 态度，在季末流动性上也有意进行呵护。产品规模逐步增长，通 过专户参与债券类资产投资，并储备充分的流动性，流动性压力 可控。 四、未来展望 展望后市，二十大的召开将逐步确定中国未来经济发展的主 线，复苏将是未来一段时间宏观主线，基建可能是主要拉动力量， 地产情绪有望缓和但修复节奏偏慢，以新能源为主导的出口增强 出口韧性。四季度宏观政策以存量落地为主，增量空间有限；货 币政策与财政政策组合拳有望推动经济弱复苏，但相较于 2020 年 4 月，经济复苏的斜率处于相对缓和的过程，特别是疫情防控 政策趋严的背景下，对于消费抑制非常明显，短期而言基本面和 货币政策对债市形成较强支撑，债券面临调整，但幅度和压力有 限。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 10 月 26 日