交银理财稳享固收精选6个月定开2021009理财产品（Z7000921000183）定期报告（2022年第三季度）.pdf

交银理财稳享固收精选 6 个月定开 2021009 理财产品 定期报告（2022 年第三季度） 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 6 个月定开 2021009 理财产品(理 财信息登记系统产品编码：Z7000921000183）2022 年第三季度定 期报告公告如下： 报告期为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 0.35% 1.15% 1.50% 债权类资产 0.00% 93.53% 93.53% 权益类资产 0.00% 4.97% 4.97% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 0.35% 99.65% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序 号 资产名称 规模（万元） 占比 1 1003 他行存款 6,028.37 6.01% 2 1003 他行存款 4,021.73 4.01% 3 1003 他行存款 3,348.76 3.34% 4 20 农业银行永续债 01 2,905.28 2.90% 5 1003 他行存款 2,694.09 2.69% 6 1003 他行存款 2,692.98 2.69% 7 1003 他行存款 2,025.13 2.02% 8 20 邮储银行永续债 1,762.22 1.76% 9 宁波银行股份有限公司 2022 年第一期二级资本债 券 1,701.80 1.70% 10 20 中国银行永续债 01 1,549.78 1.55% 28,730.14 28.65% 合计 1.3 非标准化债权类资产明细。 报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。 报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 报告期内，本产品未发生其他关联交易。 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 （万元） 1 托管费 5.03 关联方名称 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 期末产品份额为 955,616,215.19 份，产品份额净值为 1.0492， 期末产品份额累计净值为 1.0492，期末产品资产净值为 1,002,678,952.05 元，期末杠杆水平为 100%。 3.2 流动性风险分析。 本产品严格遵守监管流动性要求，并保持适度杠杆和久期操 作，配置相应比例流动性较好的高等级债券，保证产品在到期有 充足的流动性应对客户赎回。 四、未来展望 本产品定位于中等开放期限产品，正常运作下组合整体久期 控制在 1-2 年，主要投资于债券及其他固收类资产，组合底层配 置了一定比例的非波动性资产以期提升组合的夏普率与风险收 益比，根据宏观环境战术调整久期。当前市场波动较大，此种投 资环境下投资的胜率更为重要，因此，我们会在市场出现确定性 较高的情况下做久期调整，注重绝对收益。后期的配置思路为严 控信用风险，灵活调整久期，主要利用流动性溢价策略、骑乘策 略与杠杆策略增厚组合收益。此外，我们建议客户在投资中，更 加关注产品的长期表现，如无流动性的需求可以适度拉长投资周 期，以期取得更好的投资回报。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 10 月 26 日